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100% 컴퓨터 매매는 정말 놀라운 결과를 만들었다
By 연두 2019.12.05
과학 매매 끝판왕,
르네상스 테크놀로지
요즘 컴퓨터, 통계, 과학 등을 이용한
주식매매 기법이 화제입니다.
2017년 세계 최고 투자회사 골드만삭스는
주식 트레이더 600명을 해고하고
프로그래머 200명을 고용해서 이슈였죠.
국내에서도 곳곳에서
'로보어드바이저'라는 개념이 언급되는 등
바야흐로 주식시장도
컴퓨터 시대가 되어가는 듯합니다.
그러나 생각보다
인공지능화의 속도는 더딘 편입니다.
구글이 알파고를 선보인 지도
어느새 3년이 지났지만
생활 속에서 알파고 수준의
AI 기술력이 적용된 사례는 아직 드뭅니다.
아직 챗봇 수준의 기술력을 도입한
인공지능 스피커가 가장 흔하죠.
주식투자계의 알파고
'르네상스 테크놀로지'란?
그렇다면 인공지능 기술이
실제로 어느 수준까지 왔는지는
어떻게 알 수 있을까요?
적어도 주식투자의 세계에서는
르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)를
하나의 지표로 삼을 수 있습니다.
르네상스 테크놀로지가
인공지능으로 올리는 수익률을
곧 '인공지능이 구현할 수 있는
수익 수준'으로 바라볼 수 있는 것이죠.
(ⓒ르네상스 테크놀로지)
르네상스 테크놀로지는
제임스 사이먼스(James Simons)라는
수학자가 1982년 설립한 헤지펀드입니다.
르네상스 테크놀로지의 특징은
다음의 3가지를 꼽을 수 있습니다.
1. 100% 컴퓨터 시스템을 통해 매매
2. 연평균 수익률 30%
3. 오로지 수학, 통계, 과학적으로만 판단
그래서 르네상스 테크놀로지에서
인력을 채용할 때는
금융업계 종사 이력은 전혀 보지 않고,
수학/통계/과학/컴퓨터 지식만
보는 것으로 알려져 있습니다.
참고로 르네상스 테크놀로지에
기업 및 주식시장을 분석하는
경영학과 출신은 1명뿐이며
나머지는 모두 이공계 박사 출신입니다.
이런 인력을 통해
르네상스 테크놀로지에서는
오로지 컴퓨터 시스템을 통해서만
투자를 진행하고 있습니다.
(제임스 사이먼스 ⓒ위키피디아)
100% 컴퓨터 매매
수익률은?
한편, 르네상스 테크놀로지의 대표 펀드인
'메달리온 펀드'는 20년 동안
연평균 30%의 수익률을 올렸습니다.
이는 기간 면에서나
수익률 규모 면에서나
어마어마한 수준입니다.
연 30%의 수익률을 20년간 올리면
원금은 190배로 증가합니다.
앞서 워런 버핏과 피터 린치가
그와 비슷한 수준의 수익률을 올렸음을
언급한 바 있습니다.
이 사람도 했고, 저 사람도 했다고 하니
왠지 누구나 연 20~30% 정도는
수익률을 낼 수 있는 게
아닌가 싶을 수도 있는데요,
이 세 명을 언급함으로써
이제 연평균 20~30% 정도의 수익률을
거론할 만한 투자자는 없어졌습니다.
실제로 워런 버핏은
세계 2~3위권의 거부이며
피터 린치는 그와 함께 거론되는
월가의 전설이고,
르네상스 테크놀로지는
월가의 수많은 투자자들이
그 비결에 대해 궁금해하는
대표적인 컴퓨터 트레이딩 회사입니다.
누구보다 대단하다고 꼽을 만한
투자계의 전설들인 것이죠.
과학적 매매의 표준
르네상스 테크놀로지
르네상스 테크놀로지는
수학, 통계, 과학 등을 바탕으로,
정확히는 오로지
이공계 박사들의 지식만을 활용하여
투자를 집행하는 회사입니다.
골드만삭스가 600명의 트레이더 대신
200명의 프로그래머를 고용해 이슈였다면,
르네상스 테크놀로지는
출범 시점부터 참여한 인력 모두가
수학, 과학, 컴퓨터 전문가들이었습니다.
곧 이들의 수익률이야말로
'인공지능, 컴퓨터의 현 주소'라고
할 수 있을 것입니다.
해당 분야에서
누구보다 선도적인 회사이니까요.
주식시장의 이슈인
'로보어드바이저'의
현 주소가 궁금하시다고요?
그렇다면 르네상스 테크놀로지가
어떠한 수익률을 올려왔고
최근에는 얼마나 수익을 내고 있는지
확인해보시면 됩니다.
그들이 하는 것이
현재 컴퓨터와 과학, 통계로 할 수 있는
최선의 결과이니까요.
댓글 2
글 잘 읽었어요
와 신기해요. 저런 회사는 어떻게 운영되는 지도 궁금하네요. 좋은 글 잘 읽었습니다.